Поиск
По автору:
По названию:
По ключевым словам:
По ISBN:
По году издания:
По цене: отдо
По артикулу:

Рубрикатор

Главная >> Книги >> Гостиница в Роуз Харбор
Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин
Е. Ю. Щетинин
В работе предложена новая математическая модель вероятностной смеси экстремальных величин, разработаны и строго обоснованы эффективные алгоритмы ее моделирования и вычисления размеров рискового капитала по VaR-технологии. На примере ценовых данных индекса Dow Jones 01.01.1950—10.08.2005 был проведен сравнительный анализ расчетов оценок VaR с использованием порогового метода и модели вероятностной смеси, показавший высокую эффективность смешанной модели для вычисления рискового капитала инвестиционной компании.

Скачать книгу в форматах:  FB2    ePUB    PDF    PDF (моб. вер.)    TXT    RTF

Читать книгу онлайн

Купить

Наверх



Яндекс.Метрика